日経225オプション＆日経平均の相場分析
先週末の動き
FANGが下落してNASDAQ7986.955－41.277と下落。
貿易摩擦懸念和らぐとのことでボーイングが上昇。
DOW現物26743.50＋86.52と最高値更新。
WTI70.71＋0.39と上昇。
金先物1196.2－10.0と下落する。
10年債利回り3.0665％－0.0115，2年債利回り2.8041％－0.0039と低下する。
英EU離脱懸念で国債に資金流入。
ドル円112.50と円安。
CME日経225先物12月限は23725と小幅安。
environment
9月SQ後に23000を突破した日経225は急上昇して23825タッチまで上昇してCMEで23720で引けている。
騰落レシオ126％と買われ過ぎ水準であるが、120％を超えていることで株価が強いことを示唆している。
金曜日時点での予想一株益；1732円と高水準を維持して、PER14倍＝24251を目指す動きとなるのか。
米10年債利回り3％突破、2年債利回り2.8％となり、2年債利回り上昇が円安への進行を促している。
113円台へとじわじわと円安進行する。
今週は、24000をうかがう展開との予想が多い。
9月25－26FOMCでの利上げ、9月26日日米通商交渉とeventがあるが、このような環境での下値リスクはほとんどないと考えられる。
Discussion
DOW が最高値更新し続けている。
また、上海総合指数は一時チャイナショック安値2655と割り込む動きとなり反発して27000を維持している。
このように世界の株価が相関でなく、米に資金が集中している状況は今までにない動きとなっている。
特にGAFA への資金集中は証券筋の弱気系strategistで作ったポジションの巻き戻しで、米株の上昇を加速している。
今回の日経225の23000突破での加速的な上昇は、弱気系ポジションの巻き戻しが爆発した結果と考えられ、まだ巻き戻しが半ばであることは、下値の堅さが示している。
Strategy
先週は23000後半まで上昇したことで、上昇リスクを感じて24000台のコールを徐々に決済してプットに置き換える作業をした。
プットの量が多くなり過ぎたことでSPAN証拠金が証拠金額を跳ね上げてしい、オーバー証拠金が続出してしまった。
今週は、オーバー証拠金の解消と上昇リスクと下値ヘッジを再度確認することをしていく。
23500－700が当面の目途ということであったが、そこを突破してきていることで強さが示されている。
しかし相場に過熱感が感じられ、すんなり24000を突破するほどではないと考えられる。
マザーズ指数が底入れのシグナルを発しており、日経225からマザーズに資金シフトする可能性が高く、マザーズ指数先物買いで利益が出てくる。
日経225オプション自動売買の運用実績
金額は利益が出た場合の手数料差し引き前のものとなります。
2018年3月：491,777円
2018年4月：268,637円
2018年5月：142,488円
2018年6月：204,408円
2018年7月：3,516,196円
2018年8月：1,721,588円
2018年9月(NEW)：3,276,476円
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