日経225オプション＆日経平均の相場分析
先週末の動き
フェイスブックがセキュリテイの問題で売り込まれたが、インテルが上昇、DOW現物；26458.31＋18.38、NASDAQ8046.353＋4.385と小幅高。
イランベネズエラ供給懸念でWTI73.56＋1.44と大幅上昇。
金先物1191.5＋9.2と上昇。
10年債利回り3.0649％＋0.0099、2年債利回り2.8229％－0.0121と長期金利が上昇。
ドル円113.65とドル高進行。
CME日経225先物12月限円建は24150で引ける。
今週はこの前後での寄付きが予想される。
environment
先週金曜日引けで、予想一株益;1738円と、企業業績の堅調さが示されている。
アベノミクス平均PER;14.5倍;25201となり、平均値に擦り寄る展開となっている。
当面の抵抗ラインとして23500であったが一気にブレイクし、そしてザラ場年初来高値24124「1月23日」を突破して引け値で24120と24000台での大引けとなる。
騰落レシオ131.64％と過熱感120％を突破してきているが、過去に強い上昇相場では継続して160％以上となったことから、上昇の強さを示していると解釈できる。
2月5日23000割込み、裁定買い残2.5兆円を利用してVIX shockとなったが、今回は逆に窓を開けて23000を突破して24000突破のReversal VIX shock となる相似形を作り出している。
VIX shock 時は2000円下まで売られたことから今回は23000＋2000;25000までは上昇してくることを示唆している。
今週は24000下値に24500突破トライとなるかどうかと予想する証券筋が多い。
Discussion
日本株の割安修正の理由;3つのリスク要因の後退；1つは貿易戦争を巡る過度な警戒感が薄れた。
2つ目は安倍首相3選、3つ目はFOMCで緩やかな利上げを示唆と、日経は解説している。
9月11日Morgan Stanley Report で日本株見直しを宣言したことが海外投資家の売りから買いへの転換を加速させた。
次の大きなeventは、11月20日中間選挙となり、共和党劣勢が伝えられてトランプ大統領のなりふり構わず、着の身着のままの株価維持対策が継続されるとの報道がある。
米10年債利回り3％超えてきて株式の相対的な価値が低下してきている。
特に成長株、ハイテク株NASDAQ銘柄の上値が重たくなる。
逆に割安株の魅力が増してくることで割安株が多い日本市場の魅力が出てきていることで、9月の上昇が起きたとのこと。
11月20日が大きな転換点となりそれまでは、米10年債利回り3.1％を見ながら、日経225はドル円115円、日経225；25000となってくるとの観測がある。
Strategy
テクニカル分析では23500－23700までの上昇であったが、それを超え年初来高値24124を突破して強さと行き過ぎを示している。
次の景気後退を考える時期に来ていると生保系エコノミストが指摘している。
今回の23000突破して年初来高値となっていることは、最後の上昇であるとのテクニカルアナリストが指摘している。
懸念材料が多く空売りが溜まっていたことで買い戻しが活発化して、reversal VIX shock が作られてきたが、売りの巻き戻しが一巡して誰でもが強気に転換したときが大きな転換点である。
今回のコール売りと買いのspread 戦略で、大きな利益となる戦略が出てきて、spread strategy での収穫となった。
今後は、年末年始を見通して、この戦略を取り入れていきたい。
日経225オプション自動売買の運用実績
金額は利益が出た場合の手数料差し引き前のものとなります。
2018年3月：491,777円
2018年4月：268,637円
2018年5月：142,488円
2018年6月：204,408円
2018年7月：3,516,196円
2018年8月：1,721,588円
2018年9月(NEW)：3,276,476円
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