日経225オプション＆日経平均の相場分析
オプション自動売買の相場分析＆戦略記事です。
先週末の動き
７月米雇用統計；非農業者就業者増加数15.7万人と予想19万人を下回る。
失業率3.9％－0.1と低下するが市場に限定的となる。
貿易摩擦懸念があるが企業業績好調で株式市場は上昇する。
DOW現物25462.58＋136.42、NASDAQ7812.015＋9.330と上昇する。
WTI68.68－0.28と低下する。
金先物1214.2明日3.6と上昇する。
米雇用統計が予想下回り、10年債利回り2.9506％－0.0254、2.6452％－0.0198と低下する。ドル円111.24と円が買われる。
CME日経225先物9月限円建は22555と上昇して引ける。今
週はこの前後での寄付きが予想される。
environment
7月30⁻31日での日銀決定会合後に日本10年債利回りが0.05％から0.10％に上昇、米10年債利回り2.95％から3.0％を突破して、日米とも金利上昇。
日銀は金融緩和政策強化のための修正とのメッセージと日米ともに長期金利上昇で、ドル円は111円台を保つ円安水準となっている。
また、米雇用統計で非農業者数増加が予想を下回っているが、失業率低下から完全雇用状態であることでの増加数鈍化であることで、米景気の強さが示唆されたことでドルの強さが観測される。
ドル円、円安トレンドの思惑。
米景気堅調、アップル決算好調からIT Platformerに資金が戻り、NASDAQ・DOWが高値に張り付いている。
日銀ETF買いで、日経225型からTOPIX型へのシフトが起きて、日経225の寄与度が高い値がさ株の上値が重たくなり、TOPIXでの中小型株、銀行株などへの資金シフトが起きているが、日経225は22500前後で崩れずにもみ合っている。
今週は米夏休み入り、日本では主力企業決算一巡と材料に乏しい。
米中貿易戦争は厳しさを増しつつあるが、日米ともに現状では小幅もみ合いの状況となっている。
証券筋予想は22800を目指すとの予想もあり、概ね強気を考えている。
また、NAFTAの再交渉、8月9日日米貿易協議などが株価を動かす材料とみている。
Discussioneview
Yield spread=10年債利回りー1/PER となっており、Yield spreadが上昇すると、株式から債券への資金シフトが起きることで株価の下落が観測される。
日銀微修正後に米金利上昇で、今年の1月DOW年初来高値で2月6日に急落したときと同じ状況になりつつあるとの著名投資家レターがでている。
米10年債利回り上昇が米株を直撃するのか。
アップル1兆㌦などが上昇の限界を示唆してくるのか。
財政拡大からの長期金利上昇、米国債買いから日本国債買いに機関投資家がシフトする米10年債利回り上昇などをチェックする。
中国金融政策が過剰債務圧縮から財政拡大刺激策インフラ投資に変化との報道が出ており、米中貿易戦争での景気減速を懸念しての政策であるとのこと。
しかし、上海株にはあまり効果的でない結果となっている。
7月6日ザラ場安値2691に対して2740で引けており、安値を破るとチャイナショック再来とのこととなるのか。
Strategy
8月10日金曜日8月SQとなる週であることで、8月限プレミアムが0に収束する。
月曜日、火曜日に相場が安定を装う間に、8月限からのroll-overが今週のstrategy となる。
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